Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Риски при кредитовании физических лиц

Риски при кредитовании физических лиц

Принимая решение о кредитовании заемщика, каждый банк старается получить как можно более серьезные гарантии в том, что его денежные
средства будут использованы по назначению и возвращены в срок. Наиболее частое условие при предоставлении кредита – залог имущества. Но и он не может обеспечить достаточную уверенность в защищенности от непредсказуемых событий.

Актуальность процесса управления кредитными рисками обусловлена тем, что в настоящий момент кредиты представляют собой основу активных операций банка, приносят основной доход и одновременно являются главной причиной риска, и при ненадлежащем управлении могут привести к банкротству банков.

Настоящее исследование посвящено анализу риска, возникающему при кредитовании физических лиц. Он является наиболее интересным для целей настоящей работы, поскольку в последнее время всё популярнее кредиты среди отдельных граждан.

Полное снижение риска в кредитной деятельности банков не возможно, поэтому банки стремятся к разработке специальной методологии по управлению рисками, и этому процессу уделяется большое внимание, так как кредитные операции являются наиболее прибыльными, высокодоходными операциями и одновременно наиболее рисковыми.

Целью данной работы является проанализировать банковские риски, связанные с кредитованием физических лиц, разработать рекомендации по их снижению.

Для реализации цели были определены следующие задачи:

  • проанализировать риски при кредитовании физических лиц;
  • выявить факторы, влияющие на риски;
  • разработать рекомендации по снижению рисков.

Многофункциональность банков приводит к многообразиям классификации банковских рисков и методов их анализа. В настоящее время в научных источниках в качестве наиболее важных выделены следующие риски.

Риск несбалансированной ликвидности – потери, которые могут возникнуть в ситуации, когда банк вынужден привлекать для обеспечения ликвидности дополнительные средства под более высокий процент, чем обычно. Рыночной риск – возможные потери от колебаний рыночных котировок на финансовые инструменты, из которых сформированы активы банка. Валютный риск — потери банка в результате колебания курсов валют. Риск неплатежеспособности – потери, возникающие в результате реакции рынка на отрицательный капитал банка. Эти потери могут выражаться в завышенных процентах по привлекаемым средствам и заниженных ценах на реализуемые активы. Риск процентной ставки (процентный риск) – потери от воздействия движения рыночных процентных ставок на прибыль и капитал. Кредитный риск возможные потери банка в результате несоблюдения заемщиком условий кредитного договора.

Для анализа банковских рисков необходимо выполнение последовательных этапов. Первый этап – идентификация риска, определение источника возможной угрозы, выявление спектра рисков каждой операции, формирование портфеля рисков. Второй этап – качественная и количественная оценка рисков. Третий этап – выработка стратегии риска, планирование рисков в банковской деятельности. Четвертый этап – лимитирование рисков, определение допустимых уровней ущербов. Пятый этап заключается в создании процедур, направленных на поддержании запланированного уровня риска [3].

Принимая во внимание данную классификацию, следует помнить, что каждый банк имеет свою специфику финансовых операций. Поэтому у каждого банка складывается индивидуальный портфель банковских рисков. В частности, Сбербанк использует приведенную выше классификацию.

Кредитный риск является одним из видов банковского риска. Согласно рекомендациям Базельского комитета по банковской деятельности,
отраженным в нормативных актах Центробанка РФ, под риском банковской деятельности понимают «возможность потери ликвидности или финансовых потерь, связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка».

Для уменьшения рисков банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. При кредитовании населения, важную роль в определении
кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и прочее.

Очевидно, что наибольшее влияние на степень кредитного риска оказывают факторы кредитоспособности клиента. Именно по причине
неплатежеспособности заемщики не могут выполнять обязательства по кредитному договору, заставляя банк искать пути решения вопросов,
касающихся погашения проблемных ссуд.

Различают следующие факторы, влияющие на кредитный риск: кредитоспособность заемщика, среда заемщика, обесценение залога, действия
(бездействия) службы безопасности, аферы в страховании предмета залога, недостаточная квалификация персонала.

К проблеме управления кредитным риском необходимо подходить комплексно. Управление кредитным риском предполагает применение
совокупности методов и инструментов минимизации риска. Необходимо обратить внимание на источники доходов (стабильность, объемы и пр.), наличие активов и долгов (обязательств), репутацию (профессиональную, кредитную) и пр.

Для определения кредитоспособности физического лица Сбербанк придерживается следующей схемы:

  1. Заемщик предоставляет с места работы справку о доходах и размере удержаний за последние шесть месяцев.
  2. Рассчитывается среднемесячный чистый доход.
  3. Определяется платежеспособность.
  4. Определяется максимальный размер кредита.

Однако банки обращают внимание только на предоставленные документы и совсем не учитывают среду, в которой находится заемщик. В среду заемщика можно включить образование (наличие высшего и более); семейный статус; наличие иждивенцев, привлекательная работа. Проводя анализ этих факторов можно лучше узнать психологию заемщика, понять, насколько он серьезен в своих намерениях и надежен. Наличие второго высшего образования говорит о том, что в случае увольнения заемщик сможет поменять квалификацию и не останется без
средств к существованию.

Семейный статус явно указывает на стабильность, надежность и приспособляемость претендента.

Наличие иждивенцев уменьшает чистый доход заемщика. Но надо учитывать, что если есть договоренность о досрочном возмещении алиментов, например недвижимостью, то, не смотря на наличие иждивенца, это не отражается на его ежемесячном доходе.

Привлекательность работы так же не мало важна. Поскольку не интересная работа, приносит негативные эмоции и тем самым результаты её
выполнения намного хуже, чем могли быть, что в свою очередь формирует риск увольнения.

Непредвиденное обесценение предмета залога может быть связано с изменением конъюнктуры соответствующего рынка; с определенными действиями или бездействием держателя предмета залога, в результате которых, качество и стоимость последнего снижаются; форс-мажорными обстоятельствами. Поэтому необходимо постоянная переоценка заложенного имущества.

Проверки со стороны службы безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества является необходимым условием, что позволит собрать максимальную информацию и таким образом компенсировать некоторую нехватку опыта.

Страхование позволит компенсировать различного рода потери в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые в силу недостатка опыта не могли быть спрогнозированы и предотвращены.

Повышение квалификации сотрудников кредитного подразделения будет способствовать накоплению опыта и расширению практических знаний, а, соответственно ликвидации пробелов в работе, формированию навыков. Банк, принимая решение о выдаче кредита, должен ориентироваться не на оценку отдельных факторов кредитного риска, а на определение общего риска по каждому заемщику с учетом специфики среды заемщика.

Основной целью кредитной работы должно являться обеспечение возвратности денег банка, предоставленных заемщикам в виде кредитных продуктов. Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, что минимизации рисков, при кредитовании физических лиц, и совершенствованию управления ими могут способствовать следующие меры.

  1. Тщательный отбор заемщиков.
  2. Более детальный анализ условий выдачи кредита.
  3. Учет среды заемщика.
  4. Мониторинг финансового положения заемщика.
  5. Периодическая переоценка заложенного имущества (раз в квартал).
  6. Совершенствовать механизм реализации залогов.
  7. Проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества.
  8. Страхование, в страховой компании, имеющую определенную степень надежности.
  9. Повышение квалификации сотрудников кредитного отдела банка.
  10. Внедрение скоринговой модели в России.

Реализация предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с
обеспечением кредита, повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и надежность банка.

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

РИСКИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ключевые слова: кредитный риск, банк, кредитование, заемщик, ссуда.

Abstract: In this article we are talking about the risks of commercial banks while lending to individuals. the article presents the factors affecting credit risk, and measures to minimize them.

Key words: credit risk, Bank lending, borrower, loan.

Риск коммерческого банка при кредитовании физических лиц понимается как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме. Это зависит от материального положения, от физического состояния кредитора и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании физических лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческие качества кредитора. Для того, чтобы уменьшить риски банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и прочее.

Читать еще:  Отдел кредитного контроля

Очевидно, что огромное влияние на степень кредитного риска оказывают факторы кредитоспособности заемщика. Именно по причине

несостоятельности заемщики не могут выполнять обязательства по кредитному договору, заставляя банк искать пути решения вопросов,

которые касаются погашения проблемных ссуд [1].

Существуют следующие факторы, влияющие на кредитный риск: кредитоспособность заемщика, среда заемщика, обесценение залога, действия(бездействия) службы безопасности, аферы в страховании предмета залога, недостаточная квалификация персонала [2].

Кредитоспособность заемщика означает его способность полностью и в срок рассчитываться по своим долговым обязательствам. Способность к возврату долга зависит от моральных качеств клиента, его рода занятий, степени вложения капитала в недвижимое имущество, возможности найти средства для погашения ссуды. Кредитоспособность прогнозирует платежеспособность клиента на ближайшую перспективу. Она оценивается исходя из системы финансовых показателей, рассчитываемых по данным баланса, отчета о прибылях(убытках) и других форм отчетности.

Единой методики оценки кредитоспособности заемщика не существует. Банк имеет право полагаться на международный или отечественный опыт, либо разработать собственный подход.

Среди зарубежных методик наиболее распространенным в России стало правило «5С»,так как все критерии отбора клиентов начинаются на букву «си».

1. Характер, репутация заемщика.

Под характером клиента понимается его ответственность, готовность и желание погасить долг, что предполагает выяснение психологического портрета клиента. При оценке репутации большое значение имеет отношение заемщика к своим обязательствам в прошлом, были ли у него задержки в погашении займов, каков его статус в деловом мире (кредитная история). Работа с новым для банка заемщиком предполагает выяснение его юридического статуса, а для физических лиц правомочности получения кредита.

2. Финансовые возможности.

Анализ финансовых возможностей предполагает оценку платежеспособности заемщика по документам финансовой отчетности. Основное внимание уделяется анализу денежного потока клиента. Кредитор обязан выяснить, из каких источников и какими суммами заемщик сможет погашать ссудную задолженность. Кредиты могут погашаться за счет четырех источников: доходы, продажа активов, продажа акций и получение ссуды у другого кредитора. Банки предпочитают, чтобы ссуда возмещалась за счет дохода, так как все другие методы могут быть дорогостоящими и вредить репутации банка.

Размер и структура капитала – важнейший источник информации о деятельности заемщика. При анализе структуры капитала особое внимание следует обратить на показатель финансового рычага. Это показатель финансовой устойчивости, отражающий соотношение собственного и заемного капитала фирмы.

Предприятию не будет предоставлен кредит, если оно не располагает имуществом для обеспечения ссуды. Некоторые активы могут служить в качестве обеспечения, поэтому очень важно оценить их размеры и качество. При потребительском кредите обеспечением могут служить автомобили, дома, мебель и т.д. В соответствии с положением Банка России №254-П обеспечение по ссудам делится на две категории. При наличии первой категории качества ссуда считается стандартной и резерв под нее не создается.

5. Общие экономические условия включают макроэкономическая и рыночная конъюнктура, перспективы работы клиента.

В последнее время добавили шестое «С» – контроль [3].

При анализе кредитоспособности заемщика многое зависит от наличия информации о его прошлом и настоящем. Если банк уже предоставлял ему кредит, то у него имеется кредитная история заемщика, если он обращается за ссудой впервые, зарубежные банки могут обратиться в специализированные информационные агентства типа американской фирмы «Дан энд Брэдстрит» и получить необходимую информацию даже по зарубежным клиентам.

Для отечественных банков получение такой информации затруднено, поэтому они рассчитывают, как правило, на личное знакомство с клиентом или на информацию, полученную службой безопасности банка. В связи с принятием ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. банки получили возможность получать информацию о заемщиках – физических лицах при наличии их согласия.

К проблеме управления кредитным риском необходимо подходить комплексно. Управление кредитным риском подразумевает применение

совокупности методов и инструментов уменьшения риска. Необходимо обратить внимание на источники доходов, наличие активов и долгов, репутацию и пр. [4].

Проведенное в данной работе исследование позволяют сделать вывод о том, что минимизации рисков, при кредитовании физических лиц, и совершенствованию управления ими могут способствовать следующие меры:

Тщательный отбор заемщиков.

Более подробный анализ условий выдачи кредита.

Учет среды заемщика.

Мониторинг финансового положения заемщика.

Периодическая переоценка заложенного имущества (раз в квартал).

Улучшение механизма реализации залогов.

Проверка службой безопасности на предмет неблагоприятной кредитной истории, текущей задолженности и повторного залога имущества.

Страхование в страховой компании, имеющую определенную степень надежности.

Повышение квалификации сотрудников кредитного отдела банка.

Внедрение скоринговой модели в России.

Осуществление предложенных мер позволит оптимизировать банковские операции с залогами, а также снизить кредитный риск, связанный с обеспечением кредита, повысить качество кредитного портфеля и улучшить финансовое состояние и надежность банка.

1. Лаврушина, О. И. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушина. — М.:КНОРУС,2009. – 345 с.

2. Костерина, Т. М. Банковское дело [Текст] : учебник для бакалавров / Т. М. Костерина. — М.:Юрайт,2012. – 418 с.

Оценка рисков кредитования физических лиц

Характеристика понятия и сущности кредитоспособности, анализ ее влияния на развитие экономики. Исследование взаимосвязи между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования. Анализ действующих и закрытых договоров на кредитование физических лиц.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОЦЕНКА РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(проблема исследования, ее актуальность, идея решения)

Лебедев Е.А. — соискатель

В статье ставится актуальная проблема прогнозирования рисков кредитования физических лиц и предлагается путь ее решения.

Кредитование банками населения имеет большое социальное значение, так как способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах. Но кроме социальных, кредитование выполняет и чисто экономические задачи, позволяя рационально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков. За счет кредитования банки получают большую часть прибыли. Как и все активные операции, кредитование обладает высокой степенью риска, связанного с не возвратом заемных средств. Но как банкам правильно распорядиться свободными денежными средствами? Как выяснить, кому стоит давать кредит, а кому нет? Для этого необходимо определить кредитоспособность клиента.

Кредитоспособность клиента (заемщика) — одно из новых понятий, которое внесла в нашу жизнь новая экономическая эпоха. И сегодня уже можно с уверенностью сказать, что понятие кредитоспособности заняло в ней свое место прочно и навсегда.

Существует множество определений кредитоспособности клиента (заемщика). Самым распространенным из них является следующее: способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Есть различные дополнения, уточнения, иные трактовки этого понятия, большинство которых можно кратко свести к следующим определениям кредитоспособности:

— необходимая предпосылка или условие получения кредита;

— готовность и способность возвратить долг;

— возможность правильно использовать кредит;

— возможность своевременно погасить ссуду (реальный возврат кредита).

В трудах экономистов 20-х годов, где проблемы кредитования всегда были актуальны и широко освещены, кредитоспособность с точки зрения заемщика понимали как способность к совершению кредитной сделки и возможность своевременно возвратить ссуду; а с точки зрения банка как правильное определение размера допустимости кредита.

Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная связь. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит. Исходя из этого можно сделать вывод, что правильная кредитная политика банка позволит ему с меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размещения свободных денежных средств в кредиты.

Однако до сих пор не существует ни одной эффективной методики определения кредитоспособности физического лица. Поэтому коммерческие банки применяют различные способы, не всегда решающие поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в определении кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколько готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека. Этими особенностями могут быть образование, возраст, социальный класс, пол, семейное положение и т. д.

Читать еще:  Ссуда кредит отличия

Очевидно, что выявить влияние индивидуальных особенностей заемщика на кредитоспособность возможно только на основе анализа имеющихся в распоряжении банков примеров (действующих и закрытых договоров). Поэтому предлагается провести исследование ретроспективных данных о причинно-следственных зависимостях между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью. Заметим, что персональные данные могут быть избыточно детализированы, часто это не увеличивает адекватность математической модели, но значительно усложняет анализ данных. Следовательно, необходимо выявить значимые составляющие и отсечь данные, сильно не влияющие на кредитоспособность заемщика. На основе собранных данных предлагается осуществить синтез математической модели. После построения модели проверяется ее адекватность, т. е. проводится верификация модели. В случае успешной верификации модель подвергается исследованию с целью решения сформулированной проблемы. Естественно, результаты исследования модели мы будем считать результатами исследования самого моделируемого объекта в степени соответствия модели реальному объекту управления.

Разрабатываемая математическая модель позволит выявить закономерности между индивидуальными особенностями заемщика и его кредитоспособностью и сформировать рекомендации банкам для более эффективного определения степени риска при кредитовании физических лиц.

Анализ статистических характеристик действующих и закрытых договоров на кредитование физических лиц показывает, что создаваемая математическая модель будет иметь следующее:

— значительную размерность (большое количество факторов и прогнозируемых состояний);

— различные факторы будут измеряться в различных единицах измерения (различная природа данных);

— различные факторы будут изменяться в различных диапазонах;

— исходные данные фрагментированы (т. е. не все повторности имеются в наличии);

— не исключается определенная зашумленность (недостоверность) исходных данных.

Подобного рода исходные данные весьма проблематично исследовать с помощью стандартных математических методов, таких, например, как факторный анализ или индексный метод. С другой стороны, для решения поставленной задачи хорошо подходит новый математический метод экономики — системно-когнитивный (СК) анализ [1]. Данный метод удовлетворяет требованиям, которые следуют из структуры исходных данных и других особенностей проблемы, например, большое количество факторов или различная природа данных.

Необходимо отметить, что этот метод хорошо теоретически обоснован, оснащен удобным программным инструментарием и успешно апробирован в ряде задач интеллектуальной обработки данных.

Специальным программным инструментарием СК-анализа, реализующим его математическую модель и методику численных расчетов, является универсальная когнитивная аналитическая система «Эйдос».

СК-анализ представляет собой системный анализ, структурированный по небольшому числу базовых познавательных (когнитивных) операций, для каждой из которых разработана математическая модель, методика числовых расчетов и реализующих их модули в специальном программном инструментарии.

Метод СК-анализа позволяет решить сформулированную выше проблему путем ее декомпозиции в следующую последовательность задач и их поэтапного решения.

1. Когнитивная структуризация предметной области.

2. Формальная постановка задачи и подготовка обучающей выборки.

3. Синтез семантической информационной модели (СИМ) предметной области.

4. Определение силы и направления влияния факторов.

5. Если необходимо, исключение факторов, слабо влияющих на состояние объекта управления.

6. Измерение степени адекватности СИМ, а также ее сходимости и устойчивости.

7. Решение задач идентификации и прогнозирования.

8. Изучение системы детерминации состояния объекта управления и функции влияния факторов на его состояние. Поддержка принятия решений, выработка научно обоснованных рекомендаций по минимизации риска при кредитовании населения.

9. Построение семантических сетей когнитивных диаграмм, классических и обобщенных когнитивных диаграмм, отражающих выявленные в модели причинно-следственные зависимости.

Предложенная технология рассматривается как один из перспективных вариантов решения поставленной проблемы. Полученный инструмент позволит выработать научно обоснованную методику определения кредитоспособности с помощью анализа индивидуальных особенностей заемщика, что в свою очередь скажется на эффективности кредитования и приведет к уменьшению рисков. Данный факт поможет стабилизировать банковскую систему, снизить издержки, связанные с невозвратом кредитов, позволит банкам понизить процентные ставки по кредитам, предоставляемым физическим лицам. Снижение процентной ставки обеспечит рост потребления товаров, что в свою очередь приведет к росту производства.

кредитоспособность риск заемщик

1. Луценко, Е. В. Автоматизированный системно-когнитивный анализ в управлении активными объектами (системная теория информации и ее применение в исследовании экономических, социально-психологических, технологических и организационно-технических систем) : Монография (научное издание). — Краснодар : КубГАУ, 2002. — 605с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Анализ развития форм кредитования физических лиц; ситуации в сфере потребительского кредитования. Деятельность банка УРАЛСИБ на рынке кредитования физических лиц, особенности оценки кредитоспособности заемщика, перспективы развития кредитования.

дипломная работа [139,4 K], добавлен 18.04.2011

Изучение сущности, функций и принципов потребительского кредитования. Правовое регулирование кредитования физических лиц. Методики оценки кредитоспособности физических лиц. Анализ кредитного портфеля Сибирского банка Сбербанка России в части кредитования.

дипломная работа [1,7 M], добавлен 26.03.2013

Понятие системы кредитования, характеристика ее основных элементов. Особенности кредитования физических лиц на современном этапе, способы оценки кредитоспособности. Анализ кредитования физических лиц в ЗАО «ВТБ-24». Проблемы и перспективы кредитования.

курсовая работа [1,1 M], добавлен 25.03.2011

Основы банковского кредитования. Понятие и классификация кредитов, принципы кредитования. Кредитоспособность заемщика, как экономическое понятие. Методы оценки кредитоспособности заемщика. Анализ масштабов и динамики кредитных вложений КБ «Приватбанк».

дипломная работа [368,7 K], добавлен 08.09.2010

Теоретические основы организации кредитования физических лиц. Организационно-экономическая характеристика деятельности банка. Организация кредитования физических лиц коммерческими банками. Политика управления банковскими рисками.

дипломная работа [100,6 K], добавлен 17.12.2004

Нормативно-правовое регулирование кредитования физических лиц в РФ. Порядок осуществления операций кредитования населения на потребительские цели. Методы оценки кредитоспособности физических лиц. Анализ качества кредитного портфеля в ОАО Банк «Открытие».

дипломная работа [155,2 K], добавлен 17.09.2014

Порядок и технология кредитования физических лиц с использованием банковских карт в Российской Федерации. Анализ кредитного портфеля банка и оценка рисков в кредитовании физических лиц. Разработка мероприятий по совершенствованию процесса кредитования.

курсовая работа [1,0 M], добавлен 21.04.2016

Виды и сущность ипотечного кредитования физических лиц. Условия кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России». Портфель жилищных кредитов. Перспективы развития ипотеки в России.

дипломная работа [576,7 K], добавлен 06.04.2016

Правовое регулирование кредитных операций. Оценка кредитоспособности физических лиц как инструмент управления рисками потребительского кредитования. Направления минимизации кредитных рисков, совершенствование оценки кредитоспособности клиентов «БТА банк».

дипломная работа [1,1 M], добавлен 16.09.2014

Определение, суть и разновидности кредитования физических лиц. Регулирование законодательством РФ процесса кредитования физических лиц. Понятие кредитного процесса, его этапы. Путь и направления развития кредитования физических лиц в современной России.

реферат [32,4 K], добавлен 08.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Кредитные риски банков: оценка и управление

Деятельность всех коммерческих организаций в первую очередь направлена на получение финансовой прибыли. Изначально предприниматель вкладывает в дело определенный капитал, который идет на развитие компании. Далее она начинает приносить доход.

Но, чтобы получить максимальную прибыль, важно правильно распоряжаться денежными средствами. Для этого необходимо уметь оценивать финансовые риски, с которыми непременно сталкивается каждое предприятие. Наиболее существенный финансовый риск – кредитный риск банка, который возникает при любом предоставление денег в заем, что при стабильной работе компании происходит практически всегда.

Что собой представляют кредитные риски банков

Кредитный риск банка — это риск неполучения или просрочки уплаты денежных средств по банковской ссуде.

Он возникает в случаях:

  • частичного снижения или потери заемщиком платежеспособности;
  • утраты клиентом деловой репутации.

Кредитные риски банков могут касаться каких-то определенных ссуд, а могут охватывать весь кредитный портфель банка. Чтобы предотвратить финансовые потери, банку необходимо создать собственную политику по кредитам. Это официально утвержденная система контроля всей внутренней деятельности по кредитованию.

В формировании кредитного портфеля важно соблюсти определенный баланс. То есть это возможность компенсации денежных потерь стабильной прибылью по другим ссудам.

Кредитный портфель образуется с учетом этих пунктов:

  • прибыльность и возможные риски всех ссуд;
  • высчитывание спроса клиентов на каждый вид кредита;
  • нормативы кредитного риска банка, утвержденные в ЦБ;
  • система кредитных ресурсов в разрезе сроков погашения кредитов.

Вся деятельность по кредитованию сама собой представляет риск. Поэтому политика банка должна быть направлена на снижение вероятности финансовых потерь.

Как именно это можно исполнить:

  • проанализировать платежеспособность клиента, найти и оценить его рейтинг в качестве заемщика;
  • выполнить диверсификацию существующих ссуд (по размерам, видам, типам заемщиков);
  • чтобы снизить кредитный риск банка, целесообразно застраховать кредиты и депозиты;
  • сгруппировать надежные резервы для компенсации финансовых потерь;
  • создать или модернизировать существующую структуру управления в отношении политики кредитования.
Читать еще:  Срок предоставления кредита

Чтобы максимально улучшить деятельность в области кредитования, полезно использовать все современные возможности внешнего информирования о платежеспособности заемщиков. Также желательно ознакомиться с зарубежными методиками управления кредитами и работы с заемщиками.

На данный момент в ЦБ России утверждена классификация кредитных рисков банков по уровням. Итак, ссуды делятся на 5 групп:

  • стандартные;
  • нестандартные;
  • сомнительные;
  • проблемные;
  • безнадежные.

Данная система позволяет более точно определять вероятность задолженностей по кредитам, лучше оценивать и минимизировать финансовую нестабильность.

Факторы кредитного риска банков

Методы оценки кредитного риска банка учитывают следующие факторы:

  • экономическое и политическое положение в стране и конкретном регионе. Имеют место макроэкономические и микроэкономические факторы (ситуация кризиса в экономике, неотрегулированная банковская система и т. д.);
  • доля кредитования конкретных отраслей, зависимых от экономической ситуации внутри страны (большое влияние имеют крупные суммы займов, выданных предприятиям определенных отраслей);
  • кредитоспособность, история займов, вид организации клиента, его отношения с поставщиками и предыдущими финансовыми организациями;
  • на показатели кредитных рисков банка влияет наличие банкротств у клиента;
  • количество кредитов и других финансовых договоров с банками у клиентов, имеющих неблагоприятное финансовое положение;
  • степень вовлеченности банка в малоизученные, нестандартные методы кредитования (лизинг, факторинг и т. д.);
  • количество новых, вновь появляющихся заемщиков, информация о которых не получена в должной мере;
  • факты мошенничества, сознательного несоблюдения договора со стороны клиентов;
  • число таких взаимоотношений с заемщиками, при которых залогом выступают быстро обесценивающиеся предметы. Также учитываются случаи, когда клиент с большой долей вероятностью неспособен оплатить кредит, возможные ситуации утраты залога;
  • диверсификация кредитного портфеля;
  • точность полученного анализа сделки с заемщиком;
  • частота изменений политики по кредитованию;
  • вид, форма и величина кредита, его обеспеченность.

Все перечисленные пункты влияют на риски кредитной политики банка или в положительном, или в отрицательном ключе. Их действия могут быть противоположны, то есть компенсировать друг друга. Но может произойти ситуация, когда несколько факторов одинаково положительны или одинаково отрицательны. В этом случае совокупное влияние удваивается, утраивается и т. д.

Основные виды кредитных рисков банка

Риски кредитной деятельности банка делятся на несколько видов.

    Внутренние. Они в большей степени зависят от типа кредитного продукта, а также финансовой нестабильности заемщика.Основное влияние на уровень внутреннего риска может оказывать как сам банк, так и заемщик. В первом случае имеют место следующие факторы стратегического характера: качество организационной системы банка, тип рыночной стратегии, готовность участвовать в разработке и продвижении новых кредитных продуктов, целесообразность политики в области кредитования, правильность формирования кредитного портфеля, временные риски (если заем производится на большой срок, есть вероятность изменения процентов, курсов валют, стоимости ценных бумаг, процентной маржи).Кроме того, внутренние риски зависят также и от более частных факторов: вероятность отзыва кредита до завершения заемного срока из-за несоблюдения обязательств по договору, профессиональный уровень работников, наличие современного технологичного оборудования и др.

Внутренние риски также имеют свою классификацию:

  • Риск ликвидности. Выражается в нарушении равновесия активов и пассивов банка по срокам и объемам.
  • Операционный риск. Здесь имеют место эти факторы: уровень обслуживания договора по кредиту, методы анализа кредитного портфеля.
  • Риск обеспечения по кредиту.
  • Вероятность неуплаты суммы займа.
  • Внешние. В этом случае основной фактор определения кредитного риска банка это платежеспособность заемщика (финансовая надежность).Внешние факторы влияния: экономическая ситуация в стране на данный момент, направления ее развития, существующая денежная, кредитная, внешняя и внутренняя политика, перспективы ее развития и изменений.Внешние риски также делятся на категории:
    • Политические. В этом случае клиент теряет финансовую надежность из-за ухудшающейся политической ситуации.
    • Инфляционные. На неспособность заемщика оплачивать кредит влияют показатели инфляции.
    • Экономические (микроэкономические). Финансовая стабильность клиента определяется экономической ситуацией.

    Помимо этого, выделяют следующие внешние кредитные риски банков: макроэкономический, социальный, отраслевой, региональный, риск, связанный с возможными изменениями на законодательном уровне (например, увеличение возможностей для займов в определенных отраслях), возможность скачков процентной ставки по кредиту. Как правило, у финансовой организации нет возможности заранее предусмотреть изменения процентной ставки. Но она может подготовить и проанализировать существующие резервы по компенсации вероятных потерь.

  • Фундаментальные. Основные факторы влияния – ценность и надежность залога клиента, вероятность согласия или отказа на выдачу кредита, который не регламентирован нормативами данной организации.
  • Коммерческие. Здесь во внимание берется отношение организации к определенным клиентам малого, среднего и крупного бизнеса.
  • Индивидуальные – касаются возможной несостоятельности отдельных кредитных продуктов, услуг, сделок и др.
  • Совокупный – описывает возможную угрозу для целого кредитного портфеля.
  • Подобная классификация помогает четко определить вид и особенности каждого риска, а также соотнести его с остальными группами.

    Зная категории и группы кредитных рисков банка, организация может легко контролировать и снижать возможные финансовые потери.

    Управление кредитными рисками в банке

    В управление входят конкретные действия организации по снижению вероятности возникновения рисков. Система управления рисками – это комплекс мер конкретного банка, направленных на получение должной прибыли даже в условиях возможных финансовых потерь. Также это действия для прогноза и предотвращения (или компенсации) неуплат по кредитам.

    Успешное определение и предотвращение вероятных денежных потерь возможны лишь при наличии четко отлаженной организационной структуры управления.

    Объекты описанной структуры управления – активы и финансовые инструменты банка (кредиты и займы). Субъекты в этом случае – различные отделы банка, которые ведут контроль и учет рисков.

    Управление кредитными рисками в деятельности коммерческого банка имеет свои особенности.

    Вся система управления строится на нескольких основных принципах.

    1. Комплексность. При анализе возможных потерь необходимо учитывать всю деятельность по отношению к политике кредитования и сопутствующие факторы влияния. Это позволит более точно прогнозировать и контролировать денежные потери.
    2. Системность. При комплексном анализе финансовой стабильности кредитного портфеля нужно принимать во внимание информацию, данную самим заемщиком, а также реальную картину его платежеспособности.
    3. Динамичность. Способность банка к быстрому анализу внутренних и внешних изменений способствует такому же быстрому определению возможных потерь, а также нахождению способов их компенсации.
    4. Объективность. Анализ кредитного портфеля организации – это точные, выверенные расчеты и аналитические заключения. Все они должны основываться на реальных фактах.

    Данные положения отлично описывают основную цель всей организационной деятельности коммерческой структуры – это улучшение качества кредитного портфеля, которое возможно благодаря сокращению потерь по кредитам.

    Определив цель, можно назначить конкретные задачи. В отношении минимизации рисков они будут звучать так: все сведения о возможных финансовых потерях должны быть достоверными и своевременными; качественный и количественный анализ предполагает максимальную точность; чтобы правильно определить направления действий по минимизации возможных потерь, нужно выявить и оценить связь разных групп рисков; управление рисками должно начаться сразу после обнаружения проблемы.

    Возможно ли снижение кредитного риска банка

    Полностью оградить себя от финансовых рисков не может ни одна организация. Лишь эффективный менеджмент поможет минимизировать и при необходимости скомпенсировать возможные потери.

    Как правило, управление основывается на следующих действиях:

    • Лимитирование. Наиболее известный способ уменьшения потерь коммерческого банка. Методика предполагает введение определенных ограничений на предоставление займов отдельным категориям лиц и организаций.
    • Резервирование. ЦБ России установил обязательство коммерческих банков, по которому каждая организация должна иметь в запасе определенную сумму, которая при необходимости пойдет на компенсацию невыплаченных кредитов.
    • Страхование. Данная операция также входит в политику минимизации кредитных рисков коммерческих банков. Обычно страхуется то имущество, которое заемщик выставляет под залог, чтобы избежать его потери (поломки, разрушения и т. д.). Для страховки выбираются только проверенные страховые компании.
    • Распределение. В этом случае в процентную ставку добавляется сумма рисковой надбавки. Это означает, что сумма повышается для каждого заемщика, даже если он не входит в потенциальную группу некредитоспособных граждан. Сумма надбавки зависит от обеспечения по кредиту, величины долга, продолжительности срока и др.

    Тщательный анализ каждой сделки и одобрение договора с последующими проверками состояния ссуд важны для поддержания оптимального кредитного портфеля. От этого, в свою очередь, зависит эффективность всей деятельности коммерческой организации.

    Эффективная политика кредитования – это направленная деятельность в сфере развития и улучшения всей работы организации. Она выражается в правильном инвестировании кредитных ресурсов, модификации системы управления и постоянном совершенствовании методов оценки и уменьшения кредитных рисков банка.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector