Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принятие решений в условиях риска

Принятие решений в условиях риска

Рассмотренная ранее ситуация подразумевала, что ЛПР обладает полной информацией (своими оценками или экспертизами) о рассматриваемой проблеме. Однако, часто бывает, когда степень привлекательности альтернативы по тому или иному критерию зависит от случайных факторов. Например, физическое лицо, желающее положить деньги в банк, становится над проблемой выбора: положить деньги в Сбербанк РФ, где процент дохода минимален, но надежность вклада составляет 100 %, или рискнуть, положив деньги в коммерческих банк и получить по ним больший процент, но рискуя иметь проблемы с выплатами вклада, в связи с возможным банкротством банка.

Если ЛПР не знает, как развернется ситуация по той или иной альтернативе при принятии решения, но имеются объективные вероятности развития возможных ситуаций, то такую математическую модель будем называть моделью принятия решений в условиях риска. При анализе такой модели удобно пользоваться графическим представлением, называемым деревом решений.

Дерево решений представляет собой граф (графическую схему), которая состоит из дуг (линий), каждая из которых соответствует возможному варианту развития ситуации, и вершин, изображаемых окружностями или квадратами, каждая из которых соответствует «развилке», когда развитие ситуации может принять тот или иной сценарий. Дерево строится слева направо, начиная с корневой ветки, которая соответствует началу принятия решения. Если при развитии какой либо ситуации возможны несколько вариантов ее реализации, при этом выбор варианта осознанно осуществляет ЛПР, то на дереве событий эту «развилку» будем обозначать квадратом. Если же выбор варианта развития ситуации осуществляется благодаря случаю и ЛПР на него не влияет, то такую «развилку» будем обозначать окружностью. Под каждой линией указывается вероятность реализация соответствующему этой линии сценарию развития ситуации. Таким образом, все возможные сценарии развития событий будут отображены на дереве решений в виде ветвей этого дерева.

Последние правые ветви дерева решений соответствуют конкретным исходам, результатам принятого решения. В большинстве случаев этот результат можно измерить количественно, например, если он имеет смысл прибыли, вероятности успеха, степени риска. Если показатель привлекательности результата качественный, то его можно измерить путем экспертной оценки. Проставим в конце правых крайних ветвей дерева показатели их привлекательности, которые назовем весами этих ветвей.

На следующем этапе нужно проставить веса остальных ветвей. Процесс взвешивания производится справа налево, от крайних ветвей дерева к их корню. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1. Если взвешиваемая ветка расходится на несколько в результате принятого ЛПР решения (развилка – квадрат), то вес ветки равен максимальному весу веток, исходящих из нее, при этом ветки с меньшими весами обрубаются.

2. Если взвешиваемая ветка расходится из-за случайных обстоятельств (развилка — круг), то ее вес равен сумме произведений весов всех исходящих из нее веток, умноженных на вероятности этих веток.

3. Если какая-либо ветка имеет дополнительных вес (например из-за промежуточных дополнительных затрат), то этот вес добавляется к рассчитанному.

Взвешивание веток производится до тех пор, пока не будет взвешена последняя левая корневая ветка. Ее вес и есть средний выигрыш ЛПР, если он будет действовать оптимально, принимая решения по «неотрубленным» веткам дерева решений.

Рассмотрим несколько примеров.

ЛПР должен выбрать одну из двух корзин. В первой корзине имеются пять белых шаров и три черных, во второй – три красных и семь черных. ЛПР может выбрать корзину по своему желанию, однако, шары из нее извлекаются случайно. Если ЛПР из выбранной корзины достанет белый шар, то получит 100 рублей, если красный, то 500 рублей, если черный, то отдаст 200 рублей. Какую корзину рациональнее всего выбрать?

Дерево решений начинаем строить от корневой ветки (номер 1, для удобства ветки пронумерованы), которая соответствует началу принятия решения. Далее ЛПР должен выбрать корзину. Этот выбор осознанный, поэтому развилка обозначена квадратом. Перемещаясь по ветки 2, соответствующей первой корзине подходим к ситуации, когда ЛПР наудачу выбирает шар. Этот выбор случаен, поэтому развилка обозначается окружностью. У линии указываем вероятности исходов – 5/8 и 3/8 соответственно. В конце линий указываем их веса — выигрыши ЛПР при том или ином исходе: 100 и -200. Аналогично размечаем ветви 3,6 и 7.

Рассчитываем веса других ветвей дерева решений. Из ветви 2 выходят две ветки со случайным выбором, поэтому в соответствии с правилом 2 ее вес 5/8*100+3/8*(-200)=-12,5. По аналогии, вес ветки 3 равен 10. Из корневой ветки 1 выходят две ветки с неслучайным выбором, поэтому ее вес равен максимальному из их весов, то есть 10. Ветка 2 с меньшим весом обрубается.

Задача решена. ЛПР должен выбирать вторую корзину и его средний выигрыш составит 10 руб.

Частный предприниматель, руководитель компании, которая занимается разработкой Интернет — сайтов для предприятий и организаций получил крупный заказ. При этом поставлены жесткие сроки – разработать сайт в течении двух недель. Если это удается, то предприниматель получает прибыль 120 тыс. руб. Однако, в соответствии с договоренностью, если срок разработки сайта будет продлен на неделю, то прибыль составит лишь 40 тыс. руб. Если заказ не выполнен и за 3 недели, то договор расторгается и предприниматель терпит убытки, связанные с невыполнением заказа и штрафными санкциями в сумме 140 тыс. руб.

По оценкам сотрудников организации, оценка шансов того, что заказ будет выполнен своими силами за две недели составит 30 %. Шанс выполнить заказ за три недели оценивается в 50%. Однако, можно воспользоваться услугами сотрудников посторонней организации, которые значительно ускорят время выполнения заказа. Можно привлечь сотрудников фирмы «WebSite», помощь которой гарантирует выполнение заказа за 3 недели, а выполнение заказа за 2 недели оценивается с вероятностью 70%. Можно заключить договор с фирмой «Intersite», помощь которой поможет выполнить заказ за 2 недели со 50 % вероятностью и гарантируют его выполнение за 3 недели. Помощь фирмы «Website» оценивается в 70 тыс. руб. (вне зависимости от срока выполнения заказа), а фирмы «Intersite» — в 50 тыс. руб. Какое решение оптимальнее всего принять предпринимателю?

Решение. Предприниматель должен сделать выбор: либо выполнять заказ своими силами, либо привлекать помощь. Если будет привлечена помощь, то нужно определиться, какая фирма будет участвовать в выполнении заказа. В результате, рассчитав все прибыли и издержки, строим дерево решений.

5.5. Принятие решений в условиях риска

5.5. Принятие решений в условиях риска

Большая часть управленческих решений носит вероятностный и многоальтернативный характер. При РУР всегда существует вероятность выбора альтернативы с высокой степенью риска (как правило, альтернативы, являющиеся предпочтительными с точки зрения выигрыша, наиболее рискованны). Любая альтернатива обладает той или иной степенью риска, избавиться от которого полностью практически невозможно, однако ЛПР должно стремиться учитывать возможные риски и предусматривать снижение их уровня и обеспечивать резервы для компенсации потерь в случае их возникновения. «Международный опыт бизнеса свидетельствует, что причиной большинства банкротств являются грубые ошибки и просчеты в менеджменте. Поэтому предприниматели и менеджеры должны уделять особое внимание эффективному управлению риском».[18]

Читать еще:  Расчет рисков проекта excel

Приведем определение риска. Риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов (в виде дополнительных непредвиденных расходов) или неполучения доходов, связанных с реализацией конкретного управленческого решения.

Таким образом, риск характеризуется вероятностью возникновения и величиной потерь. В большей или меньшей степени риск присутствует практически во всех управленческих решениях. Устранить его полностью практически невозможно. Задача управления рисками сводится к их предвидению, уменьшению вероятности возникновения и снижению неблагоприятных последствий.

В зависимости от возможного экономического результата решения риски можно разделить на две группы: чистые и спекулятивные (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Классификация рисков

Источник: Ременников В. В. Разработка управленческого решения. – С. 94

Чистые риски – это возможность убытков, ущерба или неполучения ожидаемого результата. К таким рискам относятся природные, экологические, политические, транспортные, а также часть коммерческих – производственные и торговые риски.

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного (выигрыш, прибыль) результата. К таким рискам, например, относятся финансовые.

По причинам возникновения можно выделить такие риски:

Природные риски – это риски потерь в результате действий стихийных сил природы, например экономический ущерб из-за эпидемий, землетрясений, наводнений, бурь и т. п.

Экологический риск – вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Политические риски – риски имущественных (финансовых) потерь, связанных с изменением внешней среды в сфере политики (изменение политической системы, расстановка политических сил в обществе, революции, массовые беспорядки, национализация предприятий, конфискация имущества, отказы нового правительства от обязательств предыдущего и т. п.). К данной категории также можно отнести риски, возникающие как результат законодательных изменений.

Транспортный риск – это возможные потери, связанные с перевозками грузов автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и иным видом транспорта.

Коммерческие риски – это возможные потери, связанные со спецификой трех видов коммерческой деятельности организации: производственной, торговой и финансовой.

Производственные риски связаны с остановками и сбоями оборудования, а также нарушениями технологических циклов.

Торговые риски связаны с возможными убытками, неполучением планированных доходов как в результате невыполнения обязательств по договорам, так и в случае, когда не выполняется план по сбыту в результате несоответствия реального спроса с тем, который прогнозировался.

Финансовые риски – это возможные потери финансовых ресурсов, связанные как с покупательной способностью денег (например, неожиданный скачок инфляции или изменение курса валют), так и с вложениями капитала. Риски, связанные с вложениями капитала, называют инвестиционными.

Группа инвестиционных рисков включает:

Системный риск – общий риск на все вложения на данном рынке, не связанный с конкретным объектом инвестиций. Данный риск проявляется как невозможность вернуть инвестированные средства без существенных потерь.

Селективный риск представляет собой возможные потери (упущенные выгоды в том числе) из-за неправильного выбора конкретного объекта инвестирования. Например, неправильный выбор состава ценных бумаг при формировании портфеля.

Риск ликвидности связан с возможными потерями при реализации объекта инвестирования из-за изменения его стоимости.

Кредитный (деловой) риск – риск того, что заемщик может оказаться банкротом или просто будет не в состоянии погасить кредит по каким-либо причинам.

Региональный риск – риск, связанный с экономическим положением определенных регионов. Данный вид риска характерен для монопродуктовых регионов (энергодобывающих регионов, регионов, являющихся по климатическим условиям производителями хлопка, кофе, пшеницы, туристических услуг и т. п.). Такие риски возникают в результате изменения конъюнктуры (падение цен) на продукт производства данного региона, появления товаров-субститутов, при снижении цен на них или повышении цен на товары-комплименты.

Риск предприятия связан с конкретным предприятием как объектом инвестиций. Данный тип риска зависит от стратегии и тактики конкретного предприятия, его цели, уровня менеджмента и т. п.

Инновационный риск связан с тем, что не все новации, будучи внедренными, приносят ожидаемый качественный и (или) количественный прирост (оказываются эффективными и обеспечивают достижение целей организации). Например, новая технология производства изделия, на разработку и внедрение которой были затрачены ресурсы, не обеспечивает требуемого уровня качества изделия, производительность оказывается ниже запланированной или себестоимость производства оказывается выше требуемого уровня.

Для оценки степени преемственности риска следует прежде всего выделить определенные зоны риска в зависимости от ожидаемой величины потерь.

Безрисковая зона – это область, которой соответствует получение планируемой сверхприбыли (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Кривая риска и изменение возможных прибылей при сдвиге кривой риска

Зона допустимого риска – область, в пределах которой величина возможных потерь не превышает ожидаемой прибыли, а следовательно коммерческая деятельность имеет экономическую целесообразность.

Зона критического риска показывает возможные потери, превышающие величину ожидаемой прибыли вплоть до величины расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). При таком риске организация рискует не только не получить никакого дохода, но и может понести убытки, равные размеру издержек.

Зона катастрофического риска – возможные потери, которые могут достигать величины, приближающейся, равной или большей собственного капитала организации. К данной категории рисков также относят риск, связанный с угрозой жизни людей и возникновением экологических катастроф.

Кривая R1 показывает, что с расчетной вероятностью Вр, близкой к единице, организация получит расчетную прибыль, с вероятностью от нуля до расчетной возможно как получение прибыли, превышающей расчетную, так и получение убытков, вплоть до размера собственного капитала.

Сдвиг кривой риска влево (кривая R2) означает, что риск увеличивается, и с вероятностью, близкой к единице, прибыль может быть не получена. Кривая, по форме приближенная к R2, показывает, что принятие более рискованного решения может принести и больше выгоды. Так, мы видим, что при принятии решения с вероятностью 0,5 организация может получить сверхприбыль, значительно превышающую расчетную, и с той же вероятностью понести убытки, для покрытия которых организации потребуется задействовать резервные фонды, а если таковых нет, то основной капитал.

Оценка коммерческого риска заключается в определении зон допустимого, критического и катастрофического рисков. При оценке рисков применяют следующие методы: статистический, экспертный и расчетно-аналитический.

Статистический метод основан на статистическом анализе потерь, наблюдающихся в аналогичных видах хозяйственной деятельности, установлении их уровней и частоты появления.

Экспертный метод заключается в сборе и обработке мнений экспертов, которые оценивают вероятности возникновения определенных уровней потерь в конкретных коммерческих операциях.

Расчетно-аналитический метод базируется на построении математических моделей, предлагаемых теорией вероятности.

Управление рисками включает следующие направления деятельности:

? анализ и оценку степени риска;

? разработку мероприятий по предупреждению, минимизации и страхованию риска;

? антикризисное управление, заключающееся в разработке мероприятий по ликвидации последствий возникающих убытков.

Система управления рисками предполагает:

? эффективную систему оценки и контроля за выполнением УР;

? привлечение в ходе разработки УР специалистов в области риск-менеджмента;

? выделение средств и формирование страховых фондов для страхования рисков.

В организациях, осуществляющих некоторые виды деятельности, можно регламентировать основные действия работников, выполняемые ими в случае возникновения непредвиденных ситуаций и записанные в виде отдельных параграфов в должностных инструкциях (как поступать, с помощью каких средств, кого ставить в известность и т. п.). Такая регламентация возможна, например, в банках, кредитных, страховых и инвестиционных организациях, а также в финансовых и коммерческих подразделениях иных организаций, не входящих в состав перечисленных выше.

Читать еще:  Как без риска заработать в интернете

Управление рисками целесообразно проводить по двум направлениям: снижение уровня риска и создание резервов для компенсации возможных потерь. Оба направления должны быть учтены при разработке управленческого решения.

При РУР также необходимо проводить экспертизу альтернатив, оценку рисков и организацию страховых мероприятий, которые заключается в следующих процедурах:

? лимитирование рисков, т. е. установление предела риска, при котором альтернативы с рисками выше заданного не оцениваются по остальным критериям, несмотря на их привлекательность;

? «закладка» в УР необходимых процедур контроля за выполнением УР;

? создание специальных резервных фондов, обеспечивающих компенсацию возможных потерь в ходе реализации УР;

? страхование рисков, связанных с выполнением УР в страховых организациях.

В некоторых видах деятельности возможна количественная оценка рисков разработанными и проверенными на практике методами (например, в страховой деятельности и игорном бизнесе). К таким методам относятся методы математической статистики, теории вероятностей и теории игр.

Количественное измерение риска может определяться относительным или абсолютным уровнем потерь.

Абсолютное выражение риска – это величина возможных потерь в натуральном или стоимостном выражении. Относительное выражение риска – это отношение возможных потерь к какой-либо базе (капиталу, издержкам, прибыли, резервному фонду).

На практике при разработке управленческого решения ЛПР приходится учитывать несколько видов рисков, общий уровень которых определяется как сумма частных:

где R – общий риск;

Количественная оценка степени риска, который может привести к банкротству, определяется по формуле:

где Кр – коэффициент риска;

У – максимально возможная величина убытков;

С – сумма собственных средств.

Эмпирические исследования показывают, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а критический (превышение которого ведет к банкротству) – 0,7.

Если в приведенной выше формуле в качестве числителя подставить размер резервного фонда, а в качестве знаменателя – максимально возможные убытки, то получим формулу:

где Кпр – коэффициент покрытия риска;

Рф – размер резервного фонда;

У – максимально возможные убытки.

Коэффициент покрытия риска показывает, в какой мере резервный фонд способен покрыть возможные убытки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Принятие решений в условиях риска и неопределенности

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. Принятие решений в условиях риска основано на том, что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из значений эффективности и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории принятия решений. Эта теория предполагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны элементы неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не позволяют четко детерминировать значения конечных результатов этих решений.

В зависимости от степени неизвестности предстоящего поведения исходных параметров принятия решений различают условия риска, в которых вероятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный результат, может быть установлена с той или иной степенью точности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия необходимой информации такая вероятность не может быть установлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопределенности основывается на следующих исходных положениях:

  1. Объект принятия решения четко детерминирован и по нему известны основные из возможных факторов риска. В финансовом менеджменте такими объектами выступают отдельная финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т.п.
  2. По объекту принятия решения избран показатель, который наилучшим образом характеризует эффективность этого решения. По краткосрочным финансовым операциям таким показателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, а по долгосрочным — чистый приведенный доход или внутренняя ставка доходности.
  3. По объекту принятия решения избран показатель, характеризующий уровень его риска. Финансовый риск характеризуются обычно степенью возможного отклонения ожидаемого показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п.) от средней или ожидаемой его величины.
  4. Имеется конечное количество альтернатив принятия решения (конечное количество альтернативных реальных инвестиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов осуществления определенной финансовой операции и т.п.)
  5. Имеется конечное число ситуаций развития события под влиянием изменения факторов риска. В финансовом менеджменте каждая из таких ситуаций характеризует одно из возможных предстоящих состояний внешней финансовой среды под влиянием изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций в процессе принятия решений должно быть детерминировано в диапазоне от крайне благоприятных (наиболее оптимистическая ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистическая ситуация).
  6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и ситуаций развития события может быть определен конечный показатель эффективности решения (конкретное значение суммы чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т.п., соответствующее данному сочетанию).
  7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или невозможна оценка вероятности ее реализации. Возможность осуществления оценки вероятности разделяет всю систему принимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия их обоснования («условия риска» или «условия неопределенности»).
  8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассматриваемых альтернатив.

Методология принятия решения в условиях риска и неопределенности предполагает построение в процессе обоснования рисковых решений так называемой «матрицы решений», которая имеет следующий вид (табл. 1).

Таблица 1. «Матрица решений», выстраиваемая в процессе принятия решения в условиях риска или неопределенности

Принятие управленческого решения в условиях риска

Лекция 5

Игры с природой

Принятие решений в условиях риска

1. Неопределенность и риск при разработке и принятии решений.

2. Принятие управленческого решения в условиях риска.

2.1. Статистические игры (игры с «природой»)

2.2. Риск статистика в игре с природой

3. Критерии принятия решения при известных вероятностях состояний природы

3.1. Критерий Байеса (максимизации среднего выигрыша)

3.2. Критерий Лапласа недостаточного основания – «ориентируйся на среднее»

Неопределенность и риск при разработке и принятии решений

В рассмотренных разделах теории игр предполагалось, что оба противника (или больше двух) активно противодействуют друг другу, что оба они достаточно умны, чтобы искать и найти свою оптимальную стратегию, и осторожны, чтобы не отступать от нее. Такое положение дает возможность предсказывать поведение игроков. Неопределенность была лишь в выборе противником конкретной чистой стратегии в каждой отдельной партии.

Но возможен случай, когда неопределенность в игре вызвана не сознательным противодействием противника, а незнанием условий, в которых будет приниматься решение, случайных обстоятельств. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск может иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации.

Принятие решений, неопределенность и риск

По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:

1) определенности (достоверности),

2) вероятностной определенности (риска),

3) неопределенности (ненадежности).

1) В случае достоверной информации увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Руководитель достаточно точно предполагает результат каждой и имеющихся альтернатив решений.

2) Если решение принимается в условиях риска (измеримой определенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность уменьшается. Риск же заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (события). Здесь полагаются не только на расчеты – используются опыт, интуиция, искусство руководителя.

Читать еще:  Оценка эффективности системы управления рисками

3) Сущность неопределенности проявляется в том, что при неограниченном количестве возможных будущих состояний оценка вероятности наступления каждого из них невозможна из-за отсутствия способов оценки.

Критерий выбора решений в этих обстоятельствах определяется склонностями и субъективными оценками ЛПР. Задача решается уменьшением неопределенности путем сведения ее к условиям риска. Решающее слово – за руководителем, а также за экспертами, коллегами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей ЛПР.

Понятие риска

В экономической литературе используется множество определений риска.

В наиболее общем виде под риском понимают вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Риск – это действие наудачу без полной уверенности в успехе. Его нельзя избежать ни при одном виде деловой активности. Он присутствует в решениях поместить деньги в банк, купить акции или другие ценные бумаги, выдать ссуду или вложить средства в новое производство.

При принятии решений риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов или недополучения доходов, связанное с конкретным вариантом управленческого решения.

Классификация риска основывается на широком спектре признаков:

§ причина возникновения (субъективная, объективная),

§ риски, присущие определенным видам деятельности (производство, финансы, услуги, социальная сфера, инвестиции),

§ масштабы последствий риска (локальный риск, отраслевой, региональный и др.),

§ возможность прогнозирования (с большой точностью оценки вероятности, трудно прогнозируемый, непрогнозируемый), и т.д.

Управление риском

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления событий.

В практике управления риском выработан ряд правил, которым проводится выбор способа (приема) управления риском и варианта решений. Основными из них являются:

— оптимальное сочетание выигрыша и величины риска,

— оптимальная вероятность результата.

Правило максимума выигрышасостоит в том, что из возможных вариантов решений, содержащих риск, выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат при минимальном или приемлемом риске.

Во втором правиле оптимального сочетания выигрыша и величины риска из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя риск, выбирается тот, у которого отношение дохода и потерь является наибольшим.

В третьем правиле оптимальной вероятности результата из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для предпринимателя вероятность получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.

Анализ риска

Управление риском осуществляется по результатам анализа риска. Количественный анализ риска предполагает численное определение отдельных рисков и общего риска. Определяется вероятность наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени риска, определяется допустимый уровень риска.

Оценка риска может быть качественной (атрибутивной, словесной) и количественной. Количественная оценка более объективна, но получить ее достаточно трудно. Более просто устанавливаются атрибутивные оценки (например, высокий, средний, низкий уровни риска). Такие оценки более часто используются при принятии решений, хотя они и менее объективны.

Для количественной оценки риска достаточно приблизительных оценок, которые должны иметь понятное содержание. Такой характеристикой может быть только вероятность, т.е. количественная мера возможности наступления случайного события. Объективная вероятность рассчитывается на основе фактических данных (бухгалтерская, статистическая отчетность), математическими методами. Субъективная вероятность получается на основе экспертной информации, с применением Байесовского подхода.

Принятие управленческого решения в условиях риска

2.1. Статистические игры (игры с «природой»)

Если к моменту принятия решения отсутствует полная информация о состоянии объекта управления, то возникает неопределенность в принятии решений (например, не получены нужные данные, имеется случайный характер спроса на продукцию и т.п.). Основную модель теории принятия решений в условиях частичной неопределенности представляют статистические игры.

· Статистической игрой (игрой с природой) называется парная матричная игра, в которой сознательный игрок («статистик»), заинтересованный в наиболее выгодном для него исходе игры, выступает против участника, совершенно безразличного к результату игры («природы» ).

В них один игрок является нейтральным, т.е. не ведет активного противодействия противнику, но «хранит в тайне» свою стратегию. Обычно такого игрока называют природой, окружающей средой, обстановкой. Природа не стремится использовать в своих интересах ошибки противника.

Игрока в статистических играх называют статистиком. Выбирая свою стратегию, статистик не в полной мере осведомлен о состоянии природы (ее стратегии). Неизбежной платой за попытку принятия решения в условиях неполной информации о состоянии природы является возможность принятия статистиком решения ошибочных (не оптимальных) решений. Разумной является такая стратегия статистика, при которой сводятся к минимуму нежелательные последствия.

Под «природой» в широком смысле понимается совокупность неопределенных факторов, влияющих на эффективность принимаемых решений. Любую хозяйственную деятельность человека можно рассматривать как игру с природой.

Рассмотрим конкретные ситуации, которые моделируются в статистические игры.

1. Например, на технологическую линию поступает сырье с разным количеством примесей. Линия работает в нескольких режимах. Доход предприятия от единицы продукции, изготовленной из сырья каждого вида при различных режимах работы технологической линии, различен. Здесь игрок (статистик) – технолог предприятия, определяющий режим эксплуатации технологической линии в конкретной обстановке. Совокупность внешних обстоятельств, обуславливающих поступление на предприятие сырья того или иного качества — игрок .

2. Другой пример. Предприятие выпускает скоропортящуюся продукцию двух видов. Используя игровой подход, за игрока примем специалистов предприятия, принимающих решение об объемах выпуска продукции. Игроком будет природа, реализующая либо теплую, либо холодную погоду.

Игра статистика с природой – это частный случай парной матричной игры. Она обладает некоторыми особенностями:

1) в матричной игре принимают участие два сознательных игрока, а в игре с природой игрок «природа» бессознательна и безразлична к игре (выигрышу). При решении статистической игры достаточно найти наилучшие рекомендации только для статистика, потому что «природа» в рекомендациях не нуждается;

2) ЛПР (статистик) принимает решения даже при неполной информации о состоянии второго игрока (принимая решения, статистик должен ожидать и нежелательных последствий).

Игра человека с природой тоже отражает конфликтную ситуацию, возникающую при столкновении интересов в выборе решения. Но «стихийным силам природы» нельзя приписать разумные действия, направленные против человека и тем более какой-либо «злой умысел». К явлениям природы, влияющим на результат решения, относят не только погодные и сезонные явления (дождь, засуху, урожай, неурожай), но и проявление любых, не зависящих от нас обстоятельств: например, задержки на транспорте. Таким образом, корректнее говорить о конфликтной ситуации, вызванной столкновением интересов человека и неопределенностью действий «природы».

Действия «природы» могут как наносить ущерб, так и приносить прибыль.

Поведение природы можно оценить статистическими методами, определить присущие ей закономерности. В зависимости от степени знания этих закономерностей, определяющих поведение природы, различаютсяигры с природой:

1) в условиях риска(вероятностной определенности, или измеримой неопределенности состояния объективных условий);

2) в условиях неопределенности (действия природы не известны, или изучены частично, их невозможно оценить).

Поиском решений в таких ситуациях и занимается теория статистических решений.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector