Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

История развития теории управления рисками

Краткая история развития теории риска

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова

(филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ И

доцент кафедры ЭиМ

Старый Оскол – 2014

Лекция 1. Риск в деятельности предприятия

Лекция 2. Классификация и виды рисков

Лекция 3. Система управления рисками предприятия

Лекция 4. Идентификация рисков предприятия

Лекция 5. Оценка рисков предприятия

Лекция 6. Методы управления риском

Лекция 7. Управление отдельными видами рисков

Лекция 8. Организация управления рисками на предприятии

РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Краткая история развития теории риска

1.2 Понятие и характеристики риска

1.3 Основные термины и определения теории рисков

1.4 Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска

Краткая история развития теории риска

Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений. Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов особенно сильно стал проявляться при возникновении товарно-денежных отношений, конкуренции участников хозяйственного оборота. С возникновением и развитием капиталистических отношений появляются различные теории риска, а классики экономической теории уделяют большое внимание исследованию проблем риска.

В зарубежной экономической литературе сложились 2 основные теории риска: классическая и неоклассическая.

Классическая теория рискасвязана с работами А. Смита, Дж. Милль и Н. У. Сениор. При исследовании прибыли представители этой теории в структуре предпринимательского дохода различали две составляющие:

— процент (как долю на вложенный капитал),

— заработную плату предпринимателя и плату за риск (как возмещение возможного риска, связанного с предпринимательской деятельностью).

Риск в классической теории отождествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут возникнуть в результате реализации выбранного решения. Он рассматривается только с точки зрения возможного ущерба, который наносится осуществлением данного решения, а о риске как об упущенной выгоде вопрос не ставился. Именно такое одностороннее толкование риска явилось основной критики этой теории, что и вызвало разработку неоклассической теории.

Неоклассическая теория риска. Создание этой теории относится к 20-30гг. ХХ в. и связано с именами английских экономистов Маршала, Пигу и др.

Согласно этой теории поведение предпринимателя обуславливается «концепцией предельной полезности». Это означает, что, например, если нужно выбрать один из двух вариантов инвестирования средств, то правильнее придерживаться того из них, в котором меньше возможные колебания прибыли (меньше риск неполучения прибыли), даже если абсолютный размер прибыли в этом варианте также меньше. Если принимается небольшое число решений одного типа, то нельзя рассчитывать, что отклонения от ожидаемой прибыли взаимно уравниваются, так как в этом случае закон больших чисел не действует. Из неоклассической теории следует, что гарантированная прибыль имеет большую ценность, чем ожидаемая прибыль такого же размера, но связанная с возможными колебаниями.

Свой вклад в развитие теории риска внесли также Й. Шумпетер, Ф. Найт, Дж. Кейнс

Дж. Кейнсдополнил неоклассическую теорию, введя такое понятие, как «склонность к риску», в соответствии с которым, ради большей ожидаемой прибыли предприниматель может пойти на большой риск. В отличие от неоклассической теории (ориентируется на меньший риск) Кейнс полагал, что выбирая инвестиционной проект правильнее сравнить показатели риска с доходностью: надо смотреть, с одной стороны, на соотношение между показателями инвестиционного риска, а с другой стороны – на соотношение между нормативами доходности по разным инвестиционным проектам. На этой основе выбирать предпочтительный вариант.

Кейнс разработал первую классификацию рисков (на ее основе строится современная классификация). Он подошел к этому вопросу со стороны субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив три основных вида рисков: предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения средств; риск “заимодавца” — риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность обеспечения); риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери средств в результате изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск).

Шумпетер Й. (математическая школа) отверг представление о предпринимателе как носителе риска и считал, что «премия за риск не является для производителя источником прибыли», так как он принимает меры по исключению опасности: «строит плотины, устанавливает предохранители и т.д.»

Определенный интерес представляет классификация риска Шумпетером, который выделяет два вида риска:

— риск связанный с возможным техническим провалом производства, сюда же относится опасность потери благ, порожденная стихийными бедствиями

— риск, сопряженный с отсутствием коммерческого успеха.

Найт Ф. – основатель чикагской школы, открывшей миру монетаризм, в 1921 г. выдвинул положение о том, что «вся подлинная прибыль связана с неопределенностью». Само существование прибыли он рассматривает как премию за несение бремени неопределенности. Прибыль – это результат неопределенного характера будущего события. Именно Найтом был предложен поддерживаемый до сих пор большинством экономистов взгляд на различие между неопределенностью и риском. По его мнению, значительная часть рисков в экономических процессах исчислима, является объектом страхования и потому становится статьей издержек производства, вычитаемой из прибыли. Прибыль вытекает из подлинной неопределенности и представляет собой непредвиденную разницу между ожидавшимися и реальными поступлениями от продаж как следствие угадывания цены. Неопределенность порождает несоответствие между действительным и ожидаемым доходом. Количественным выражением этого несоответствия является прибыль (убыток).

Первый план управления рисками был составлен в США в 1890-х г.г. для компании, занимавшейся в то время строительством железной дороги. Во времена Великой депрессии 1920-1930 г.г. управление рисками не нашло широко применения. Однако же сразу после Второй мировой войны в результате НТР появилась новая дорогостоящая техника, прогрессивные технологии, и человек сам создал источники крупных рисков (авиацию, транспорт, строительство и освоение крупнейших индустриальных производств и т. п.) Все это привело к тому, что резко возросли как технические, так и экономические риски. Именно поэтому в 50-х г.г. ХХ в. управление рисками вновь стало актуальным, обусловив появление новой профессии – менеджера по рискам (менеджера по управлению рисками). Тем не менее, выделение самого процесса управления риском и появление профессиональных менеджеров по управлению рисками утвердилось лишь в начале 70-х г.г.

Читать еще:  Риски форвардных контрактов

К настоящему времени теория риска лишь частично сложилась в странах со сформировавшейся рыночной экономикой. Но там накоплен огромный опыт рисковой деятельность, сопровождаемый наглядными примерами процветания и краха, подъема и банкротства в зависимости от поведения, а частично и везения в реаль­ной обстановке.

История развития теории риска

Раздел 1

Риск. Что такое риск? Термин «риск» обладает достаточно древней этимологией. В первостепенном своем значении риск упоминается еще древнегреческим мыслителем, поэтом Гомером, он характеризовал его как «опасность лавирования между скал». С такое интерпретацией риска связаны греческий термин «ridsikon», латинский — «ridsicare», французский – «risdoe».

Первоначальные стремления разобраться, что же такое риск, относятся к 13 в., по мнению экономиста П. Бернстайна, это происходит в связи с популярностью азартных игр.[1]

Известность азартных игр возникла еще в древности. Азартные игры формировались в различных вариантах (н: игральные кости, карты и т.п.). Крайне удивительно, что в древнем мире никто не прилагал усилия к расчету возможного числа исходов. По мнению Л.Е. Майстрова, основополагающей причиной являлся факт отсутствия заинтересованности в таком подсчете. «Игральные кости широко использовались для бросания жребия и предсказаний, поэтому всякая попытка предвидеть результат броска могла быть рассмотрена как попытка предсказать соответствующее божественное действие. Самая ранняя известная попытка подсчитать число возможных исходов при бросании трех игральных костей, включая перестановки, встречаются в поэме Ричарда де Форниваля (1200-1250)». [2]

Но только в 16 веке итальянский философ, математик Джероламо Кардано попробовал понять закономерности игры. Первые фундаментальные представления о статистических принципах теории вероятности были продемонстрированы в его трактате «Книга о случайных играх». Всеобщее понятие о теории вероятности как об отношении благоприятных исходов к общему числу возможных, было сформулировано Джероламо Кардано, термином «шанс».

Блез Паскаль и Пьер де Ферма, решив задачу о распределении банка между двумя игроками, предоставили новые возможности оценки величины риска. Разработанная учеными теория вероятности, предлагала системный метод вычисления вероятности будущих событий. Благодаря этому инновационному событию, стало возможно осуществлять количественные прогнозы будущего.

Существующая на тот момент теория вероятности, могла решать задачи только на основе имеющихся данных. Предложение Джона Гранта использовать выборку при принятии решения, являлось поистине прорывом в решении вероятностных задач. В книги «Естественные и политические наблюдения, касающиеся свидетельств о смерти» впервые используются выборочные и вероятностные методы, которые являются основой управления риском.

Вывод, на первом этапе развития научного знания о риске, была возможность решать задачи с применением методов теории вероятности, но не учтено влияние субъективного фактора на точность оценки риска.

Второй этап развития теории рисков П. Бернстайн относит к 1700-1900 гг. Научные работы Готфрида Вильгельма Лейбница, Якоба Бернулли позволили определять вероятности на основе информации об ограниченном выборе реальных событий, также были предположения о том, что события в будущем будут происходить по тем же закономерностям, как и в прошлом.

В 1738 г. Даниил Бернулли предложил ввести понятие «полезность риска», на котором построена современная теория портфельных инвестиций. Полезность зависит от индивидуальности каждого человека, делающего оценку, при наличии одной и той же ситуации, разные люди ведут себя по-разному.

Формирование основных принципов теории риска в предпринимательской деятельности приходится на 18 век, в основном это было связанно с совокупностью научных представлений в экономическом анализе и классической политэкономии. Адам Смит изучая теорию предпринимательского риска на примере оплаты труда наемных рабочих, пришел к выводу, что «профессии с высоким уровнем риска гарантируют в среднем более высокую оплату, чем профессии с низким уровнем риска», следовательно, предпринимательский риск имеет не только экономическую, но и психофизическую составляющую [3].

Тем временем Джон Стюарт Миль формулирует классическую теорию рисков, связывающую понятие риска и предпринимательскую прибыль. «Предпринимательская прибыль – сумма заработной платы капиталиста, доли на вложенный капитал и плата за риск. Плата за риск – компенсация возможного ущерба, связанного с опасностью потери капитала в результате предпринимательской деятельности»[4].

Следующий шаг вперед в развитии теории рисков сделал немецкий экономист Иоганн фон Тюнен. Его работы были связанны с инновационными рисками в предпринимательской деятельности, по его мнению, «предприниматель получает доход, по причине того, что принимает на себя риски, которые из-за непредсказуемости своей, не покроет ни одна страховая компания»[5].

Данная теория показала отличительную особенность между «условиями риска» (когда вероятность, может быть определена) и «условиями неопределенности» (когда вероятность непредвиденна).

Третий этап формирования теории рисков – 1900-1960 гг. Термин «риск» вошел в привычный обиход общества и был признан целостной составляющей любой коммерческой деятельности, происходящей в условиях неопределенности. Риск – результат воздействия антропогенных и природных факторов. Появились смешанные системы оценки и прогнозирования, для управления рисками. Для количественного измерения величины рисков активно использовались математические модели теории вероятности.

В это время Альфредом Маршаллом и Артуром Пигу была создана «неоклассическая» теория предпринимательского риска.

Суть теории: «в рыночной экономики предприятие работает в условиях неопределенности, в связи, с чем прибыль является величиной случайной и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятностных колебаний, следовательно получается, что небольшая, но гарантированная прибыль выгоднее, чем большая, но сомнительная» [6].

В 1921 г. в книге «Риск, неопределенность и прибыль» американский экономист Ф. Найт четко определяет разницу между фактором риска и фактором производства в процессе коммерческой деятельности, это происходит впервые со времен А. Смита.

Бурное развитие рыночной экономики способствовало проблематике предпринимательского риска обретать новые грани. Так появилась необходимость разработать теорию выбора варианта вложений инвестиций, учесть риск при кредитовании.

Научные труды английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса значительно помогли разобраться с возникшими проблемами. «Издержки риска» понятие введено Д. М. Кейнсом, это те средства, которые инвестор или предприниматель должен включить в страховые затраты на случай большой разницы между реальной выручкой и планируемой. «Предприниматель должен учитывать риск потери ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств; риск кредитора от возможной потери ссуды; риск от потери реальной стоимости денег с течением времени»[8].

Читать еще:  Анализ рисков методом монте карло

Четвертый этап формирования теории риска берет свое начало в 1960 г. и развивается до сих пор, благодаря научным работам современных ученых. Дэниел Канеман и Эймос Тверски разработали теорию перспективы, которая учитывала стереотипы поведения людей, ранее этот факт не брался во внимание.

В современном мире общепринятой считается неоклассическая теория рисков с дополнениями Дж. Кейнса. Однако, единый подход к решению, что же такое риск отсутствует. Сложившаяся ситуация, говорит о том, что нет фундаментальных работ по исследованию риска.

Таким образом, пока сформировался обобщенный подход к термину предпринимательский риск, основанный на предыдущих научных исследованиях, и определяется как возможность потерь, при коммерческой деятельности.

Дата добавления: 2015-04-12 ; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав

История развития теории риска

Раздел 1

Риск. Что такое риск? Термин «риск» обладает достаточно древней этимологией. В первостепенном своем значении риск упоминается еще древнегреческим мыслителем, поэтом Гомером, он характеризовал его как «опасность лавирования между скал». С такое интерпретацией риска связаны греческий термин «ridsikon», латинский — «ridsicare», французский – «risdoe».

Первоначальные стремления разобраться, что же такое риск, относятся к 13 в., по мнению экономиста П. Бернстайна, это происходит в связи с популярностью азартных игр.[1]

Известность азартных игр возникла еще в древности. Азартные игры формировались в различных вариантах (н: игральные кости, карты и т.п.). Крайне удивительно, что в древнем мире никто не прилагал усилия к расчету возможного числа исходов. По мнению Л.Е. Майстрова, основополагающей причиной являлся факт отсутствия заинтересованности в таком подсчете. «Игральные кости широко использовались для бросания жребия и предсказаний, поэтому всякая попытка предвидеть результат броска могла быть рассмотрена как попытка предсказать соответствующее божественное действие. Самая ранняя известная попытка подсчитать число возможных исходов при бросании трех игральных костей, включая перестановки, встречаются в поэме Ричарда де Форниваля (1200-1250)». [2]

Но только в 16 веке итальянский философ, математик Джероламо Кардано попробовал понять закономерности игры. Первые фундаментальные представления о статистических принципах теории вероятности были продемонстрированы в его трактате «Книга о случайных играх». Всеобщее понятие о теории вероятности как об отношении благоприятных исходов к общему числу возможных, было сформулировано Джероламо Кардано, термином «шанс».

Блез Паскаль и Пьер де Ферма, решив задачу о распределении банка между двумя игроками, предоставили новые возможности оценки величины риска. Разработанная учеными теория вероятности, предлагала системный метод вычисления вероятности будущих событий. Благодаря этому инновационному событию, стало возможно осуществлять количественные прогнозы будущего.

Существующая на тот момент теория вероятности, могла решать задачи только на основе имеющихся данных. Предложение Джона Гранта использовать выборку при принятии решения, являлось поистине прорывом в решении вероятностных задач. В книги «Естественные и политические наблюдения, касающиеся свидетельств о смерти» впервые используются выборочные и вероятностные методы, которые являются основой управления риском.

Вывод, на первом этапе развития научного знания о риске, была возможность решать задачи с применением методов теории вероятности, но не учтено влияние субъективного фактора на точность оценки риска.

Второй этап развития теории рисков П. Бернстайн относит к 1700-1900 гг. Научные работы Готфрида Вильгельма Лейбница, Якоба Бернулли позволили определять вероятности на основе информации об ограниченном выборе реальных событий, также были предположения о том, что события в будущем будут происходить по тем же закономерностям, как и в прошлом.

В 1738 г. Даниил Бернулли предложил ввести понятие «полезность риска», на котором построена современная теория портфельных инвестиций. Полезность зависит от индивидуальности каждого человека, делающего оценку, при наличии одной и той же ситуации, разные люди ведут себя по-разному.

Формирование основных принципов теории риска в предпринимательской деятельности приходится на 18 век, в основном это было связанно с совокупностью научных представлений в экономическом анализе и классической политэкономии. Адам Смит изучая теорию предпринимательского риска на примере оплаты труда наемных рабочих, пришел к выводу, что «профессии с высоким уровнем риска гарантируют в среднем более высокую оплату, чем профессии с низким уровнем риска», следовательно, предпринимательский риск имеет не только экономическую, но и психофизическую составляющую [3].

Тем временем Джон Стюарт Миль формулирует классическую теорию рисков, связывающую понятие риска и предпринимательскую прибыль. «Предпринимательская прибыль – сумма заработной платы капиталиста, доли на вложенный капитал и плата за риск. Плата за риск – компенсация возможного ущерба, связанного с опасностью потери капитала в результате предпринимательской деятельности»[4].

Следующий шаг вперед в развитии теории рисков сделал немецкий экономист Иоганн фон Тюнен. Его работы были связанны с инновационными рисками в предпринимательской деятельности, по его мнению, «предприниматель получает доход, по причине того, что принимает на себя риски, которые из-за непредсказуемости своей, не покроет ни одна страховая компания»[5].

Данная теория показала отличительную особенность между «условиями риска» (когда вероятность, может быть определена) и «условиями неопределенности» (когда вероятность непредвиденна).

Третий этап формирования теории рисков – 1900-1960 гг. Термин «риск» вошел в привычный обиход общества и был признан целостной составляющей любой коммерческой деятельности, происходящей в условиях неопределенности. Риск – результат воздействия антропогенных и природных факторов. Появились смешанные системы оценки и прогнозирования, для управления рисками. Для количественного измерения величины рисков активно использовались математические модели теории вероятности.

В это время Альфредом Маршаллом и Артуром Пигу была создана «неоклассическая» теория предпринимательского риска.

Суть теории: «в рыночной экономики предприятие работает в условиях неопределенности, в связи, с чем прибыль является величиной случайной и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятностных колебаний, следовательно получается, что небольшая, но гарантированная прибыль выгоднее, чем большая, но сомнительная» [6].

В 1921 г. в книге «Риск, неопределенность и прибыль» американский экономист Ф. Найт четко определяет разницу между фактором риска и фактором производства в процессе коммерческой деятельности, это происходит впервые со времен А. Смита.

Бурное развитие рыночной экономики способствовало проблематике предпринимательского риска обретать новые грани. Так появилась необходимость разработать теорию выбора варианта вложений инвестиций, учесть риск при кредитовании.

Читать еще:  Степень рискованности акции коэффициент вариации

Научные труды английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса значительно помогли разобраться с возникшими проблемами. «Издержки риска» понятие введено Д. М. Кейнсом, это те средства, которые инвестор или предприниматель должен включить в страховые затраты на случай большой разницы между реальной выручкой и планируемой. «Предприниматель должен учитывать риск потери ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств; риск кредитора от возможной потери ссуды; риск от потери реальной стоимости денег с течением времени»[8].

Четвертый этап формирования теории риска берет свое начало в 1960 г. и развивается до сих пор, благодаря научным работам современных ученых. Дэниел Канеман и Эймос Тверски разработали теорию перспективы, которая учитывала стереотипы поведения людей, ранее этот факт не брался во внимание.

В современном мире общепринятой считается неоклассическая теория рисков с дополнениями Дж. Кейнса. Однако, единый подход к решению, что же такое риск отсутствует. Сложившаяся ситуация, говорит о том, что нет фундаментальных работ по исследованию риска.

Таким образом, пока сформировался обобщенный подход к термину предпринимательский риск, основанный на предыдущих научных исследованиях, и определяется как возможность потерь, при коммерческой деятельности.

Дата добавления: 2015-04-12 ; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав

Риски в управлении персоналом

1.1. История. Понятие риска

Понятие «риск» имеет долгую историю и неразрывно связано с развитием человеческого общества. первыми риск-менеджерами можно назвать пророков и гадателей Древнего мира. Из естественного желания человека предсказывать вероятность наступления тех или иных событий и тем самым управлять своим будущим родилась наука «риск-менеджмент».

С развитием товарно-денежных отношений риск становится экономической категорией, начинается его теоретическое осмысление. В эпоху Возрождения и Реформации произошли стремительные изменения в экономической, политической, религиозной жизни Европы и в науке: «развитие математики и финансов шло невиданными доселе темпами». В 1654 г. французские математики Блез Паскаль и Пьер де Ферма дали формальное математическое обоснование теории вероятностей на примере игры в кости.

По образному описанию Питера Бернстайна, американского исследователя рисков, идеи теории вероятности «охватывали мир со скоростью лесного пожара». Уже в 1662 г. английский купец Джон Граунт (John Graunt) опубликовал данные о рождаемости и смертности в Лондоне, полученные с использованием метода выборки. Он сделал оценку численности населения Лондона с помощью техники статистического заключения. Позже английский математик и астроном Эдмунд Галлей (Edmund Halley) показал, как рассчитать стоимость страхового возмещения на основе данных об ожидаемой продолжительности жизни и возрасте страхователя.

В 1713 г. посмертно выходит в свет «Закон больших чисел» швейцарского математика Якоба Бернулли (Jacob Bernoulli), описывающий, как, располагая ограниченным набором данных, рассчитывать вероятности и статистическую значимость. Затем французский математик Абрахам де Муавр (Abraham de Moivre) в 1733 г. вводит понятие нормального распределения — схемы, показывающей распределение серии переменных вокруг среднего значения.

На этой основе Муавр строит концепцию среднеквадратичного отклонения.

Таким образом, к началу XVIII века математиками были разработаны почти все инструменты измерения риска, которые используются в настоящее время: статистическая выборка и статистическая значимость, применение принципов теории вероятности в разных областях, а также впервые определены такие понятия, как нормальное распределение и среднеквадратическое отклонение.

Позднее были открыты еще три ключевых понятия теории управления рисками: полезность, возврат к среднему значению и диверсификация. В 1738 г. швейцарский математик Даниил Бер-нулли (Daniel Bernoulli), племянник Якоба Бернулли, открывает понятие полезности: принимая решения, связанные с риском, мы учитываем не только вероятность того или иного исхода, но и цену его последствий.

Второе явление — регрессия (возврат к среднему значению) -было разработано в 1885 г. английским математиком Фрэнсисом Гальтоном (Francis Galton). Это явление заключается в том, что все переменные рано или поздно возвращаются к среднему значению, или норме. Последователи ученого доказали, что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях и может использоваться как в метеорологии, так и в прогнозировании колебаний экономических циклов. Следующая работа, внесшая вклад в развитие теории риска, — «Теория игр и экономического поведения» -была написана в 1944 г. американскими учеными Джоном фон Нейманом (John von Neumann) и Оскаром Моргенштерном (Oscar Morgenstern,). В ней действие теории стратегических игр, противопоставляемых азартным, иллюстрируется на примере принятия решений в области бизнеса и инвестиций.

Спустя несколько лет, в 1952 г. появляется третья составляющая измерения риска — стратегия диверсификации вложений. Американский экономист Гарри Марковиц (Harry Markowitz) математически обосновывает прямую зависимость, существующую между степенью риска и размером ожидаемой прибыли, и показывает, как минимизировать отклонения доходности от ожидаемого значения, если изначально продуманно распределить вложения. За теоретическую и практическую работу в области выбора портфеля активов Марковиц был награжден Нобелевской премией.

Изучением проблемы риска занимались многие зарубежные ученые. А. Маршаллом одним из первых были рассмотрены проблемы возникновения экономических рисков, его труды положили начало неоклассической теории риска. Дж. М. Кейнс ввел понятие «склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские риски.

В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о риске как количественной мере неоп-ределенности. В трудах О. Моргенштейна и Дж. Неймана также были разработаны вопросы теории риска, отражающие взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск». Отечественными учеными А.П. Альгиным, Б.А. Райзбергом были разработаны проблемы восприятия риска как сложного социально-экономического явления, имеющего множество зачастую противоречивых основ.

Подводя итоги, следует отметить, что история риска насчитывает века, за это время он превратился в экономическую категорию и его изучением, оценкой и прогнозированием занимаются ученые во всем мире. Различают классическое понимание риска (как угрозы неблагоприятного исхода события) и неоклассическое (как вероятность отклонения от запланированного результата). В российской действительности в связи с переходом к рыночной экономике проблема управления риском вызывает все больший интерес. Более того, появляется необходимость изучения не только материальных рисков, но и нематериальных, особенно рисков человеческого фактора. Об этом пойдет речь в следующем разделе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector